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2019年武汉大学金融工程考研复试经验

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金融工程复试笔试
名词解释:
远期合约价值  混合证券  贝塔  处置效应

简答:
1,解释基差风险?如何规避基差风险?
2,画图,构造蝶式价差期权。说明什么情况下用它?
3,比较系统性风险和公司特定风险?证券数目增加,两种风险会有什么变化?
4,一元线性回归,分数=a+b×出勤数+u。
(1)列出u中三个影响分数的因素
(2)什么条件下E(u)=0

计算题:
1.写出期权平价关系?用其阐释积木分析法和复制思想?
2.考capm模型和不变增长模型。
(1)求股票期望收益率;
(2)求股票理论价格;
(3)问股价是否高估。
3.多元线性回归模型,给出参数估计值,给出标准差
(1)求t;
(2)参数显著性检验。

论述题:
材料给出成长型股票和价值型股票的定义,特征。
(1)解释什么情况下在长期价值型股票投资业绩优于成长型股票
(2)说明为什么在高度有效的市场第一问的情况不会出现。

英语面&专业面(一个英文自我介绍,一个英文专业课问题,两个专业课中文题,加闲聊)
最后一个进场,进门说老师们下午好,老师提示就坐。左边女老师让一分钟英语自我介绍,然后我巴拉巴拉,嗯⊙∀⊙!,卡壳了,最怕突然安静……呃,呃,吧啦吧啦。(自我介绍是面试当天临时准备的……只想做个安安静静的划水狗)
女老师让用英文回答基本面分析与技术分析的区别?
虽然之前知道有人被问到了这个,但是我一直暗示自己运气好会被问期权,不会这么倒霉,然而……遂支支吾吾,瞎扯了一下什么基本面分析是呃国家……嗯,……宏观背景……内在价值,……然后技术分析是……股价趋势……呃,规律……场面再度尴尬,幸好对面的男老师(全场最和善?)解围,让我用中文回答利率互换,然后我巴拉巴拉利率互换定义,特点与货币互换区别。
接着左边一个胖胖的男老师面无表情的问效率与公平的看法,然后我就回答了市场自由配置,分配,福利之类的内容。
后面,老师看我是文科跨金工,问我数学,专业课自学的吗?没上课吗?我答是自学,蹭了线代等课程。然后又问你是应届生吗?答往届生,去年考的其他学校,专业课没过线。老师问啥学校?我答北大,自己专业课去年出了点问题,然后跟老师吐槽去年的专业课考了委托代理模型和VNM函数的综合,比平老师编的那本教材课后题难多了……。老师说平新乔老师是北大经院的,你们怎么考那个啊?我说我也不清楚啊……
然后老师说可以了可以了,复试结束了……然后我就出门了。
复试感觉左边几位老师比较高冷,一直没啥表情……右边几位男老师比较和善,每次回答之后都点头微笑,会跟学生互动,鼓励学生。

附另两位金工小伙伴面试题:
英文解释期权
动量交易策略
三因素模型

【责任编辑:海霞】

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